公告日期：2021-07-21

东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金

2021年第2季度报告

2021年06月30日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2021年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东兴量化优享混合

基金主代码 004696

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年02月09日

报告期末基金份额总额 3,405,756.25份

本基金通过数量化的方法寻找具有价值优势且具有一定市
投资目标 值的股票，力争在控制风险的基础上实现超越业绩比较基
准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金采用量化方法进行投资，通过量化分析手段甄选具
投资策略 有优质价值且具有一定市值的股票，在投资过程中最大限
度消除人为情绪波动对投资造成的扰动。

业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
风险收益特征 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高
风险水平的投资品种。

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021年04月01日 - 2021年06月30日）

1.本期已实现收益 189,968.44

2.本期利润 -83,341.47

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0222

4.期末基金资产净值 4,612,742.65

5.期末基金份额净值 1.3544

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -1.40% ……
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