公告日期：2018-01-18

万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金

2017 年第 4 季度报告

2017年12月31日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年1月18日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月17日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家量化睿选

基金主代码 004641

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年8月4日

报告期末基金份额总额 394,232,193.83份

在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用行业

内领先的机器学习算法，并引入多维度数据，建立

投资目标 有效因子组合，在合理控制风险的基础上，寻求基

金资产的长期稳健增值。

本基金的股票资产投资主要以自主开发的量化多因

子模型为基础，对股票池进行投资价值定量分析，

从而构建市场上具备超额收益的股票投资组合。通

过采用积极主动的投资策略，结合宏观经济变化趋

势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动

投资策略 性和信用风险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、

信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策

略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券，构

造债券投资组合。

本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用

股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*50%+一年期银行定期存款收

益率（税后）*50%

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本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金……
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