公告日期:2018-01-19
上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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上投摩根优选多因子股票型证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年一月十九日
上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 上投摩根优选多因子股票型
基金主代码 004606
交易代码 004606
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 23 日
报告期末基金份额总额 267,139,266.09 份
投资目标
在严格控制风险的基础上,采用量化投资对基金资产进
行积极管理,力争获取超越业绩基准的投资收益。
投资策略
本基金采用多因子模型进行个股选择,并结合适当的
资产配置策略搭建基金投资组合。
资产配置方面,本基金通过对宏观经济、国家政策、
资金面和市场情绪等影响证券市场的等因素进行深入分析,
确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比
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上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
例,并动态优化投资组合。
在股票投资过程中,本基金将运用多因子模型选股构建
股票投资组合的投资策略,对基金资产进行积极管理,
力争获取超越业绩基准的投资收益。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*85% 中债总指数收益率*15%
风险收益特征
本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风
险收益水平的基金产品。本基金风险收益特征会定期评
估并在公司网站发布,请投资者关注。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报......
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