公告日期：2022-09-30

上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金产品资
料概要更新

编制日期：2022年9月29日
送出日期：2022年9月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根优选多因子股 基金代码 004606

票

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2017-08-23

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-06-24

基金经理 毛时超 基金经理的日期

证券从业日期 2016-07-05

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

投资目标 在严格控制风险的基础上，采用量化投资对基金资产进行积极管理，
力争获取超越业绩基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、存托凭证、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业
债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融
资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、
债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规
投资范围 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关
规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%，权证占基
金资产净值的 0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保
证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金采用多因子模型进行个股选择，并结合适当的资产配置策略搭
主要投资策略 建基金投资组合。

1、资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，

对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因
素进行深入分析，重点关注包括GDP 增速、固定资产投资增速、净出
口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、
债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基金将
根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产
在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。
2、股票投资策略

本基金采用基金管理人量化投资团队开发的多因子选股模型为基础，
深入分析个股的估值水平、盈利指标、波动指标、运营指标、市场情
……
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