公告日期：2022-01-24

上投摩根优选多因子股票型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 上投摩根优选多因子股票

基金主代码 004606

交易代码 004606

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 23 日

报告期末基金份额总额 8,385,024.63 份

在严格控制风险的基础上，采用量化投资对基金资产进行
投资目标

积极管理，力争获取超越业绩基准的投资收益。

本基金采用多因子模型进行个股选择，并结合适当的资产
配置策略搭建基金投资组合。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等
多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪

等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括
GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、
货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券
等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本
基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的
调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分
配比例，动态优化投资组合。

2、股票投资策略

本基金采用基金管理人量化投资团队开发的多因子选股
模型为基础，深入分析个股的估值水平、盈利指标、波动
指标、运营指标、市场情绪面等指标，结合适当的资产配
置策略搭建基金投资组合并根据行情变化进行动态调整，
力争股票配置最优化，以期持续超越业绩比较基准收益率
的投资目标。

3、债券投资策略

本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对
财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟
踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模
等情况，灵活……
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