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发表于 2020-11-03 14:31:12 东方财富网网页版
锡安泉讲干货|浅析量化交易的系统组成和关键要素量化交易是量化金融中一个非常复杂和

锡安泉讲干货 | 浅析量化交易的系统组成和关键要素

 

量化交易是量化金融中一个非常复杂和有趣的领域,需具备广泛的统计学、金融工程学和计算经济学背景,并对编程语言有非常丰富的操作经验。其中量化交易系统至关重要,它关乎整个交易历程,包含行情采集处理、策略组成、交易程序、风险管理等方面。完善的量化交易系统能够帮助人们更理性的投资和扩大盈利。

量化交易系统

交易系统是完整的交易规则体系。一套设计完善良好的交易系统,必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定;且必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

 

 量化系统核心模块流程图

 

交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性,系统的可重复性即是方法的科学性。从理论上来说,对任何使用者而言,如果使用条件完全相同,则操作结果完全相同。系统交易方法属于科学型的投资交易方法。

 

交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。有实践证明,不使用交易系统的投资人,难以准确而系统的控制风险。

量化交易系统的核心模块

高速行情采集分析。通过行情接收模块可以实现实时行情的捕捉,对数据行情库进行高效分析,为交易系统的分析和运算提供支持。

 

         某证券的高速行情采集分析处理流程图


量化策略模型。可以说是整个量化交易系统中最核心的部分,有决定量化模型的盈利能力。从技术面和基本面的形态指标和数据指标去分析,挖掘和构建量化策略,由于各项数据、技术指标较多、产品特性不同等因素,也可以构建多元策略组合,帮助用户实现最大的盈利或者合适的投资组合策略。目前市面常见的经典策略模型有:双均线策略、网格交易策略,套利策略等。

 

 

量化交易程序。一个完善的计算机交易程序,会帮你把所有的细节都处理好,产生交易信号并执行交易。不断更新的系统和升级的策略能使交易更加科学和高效。一套成熟的策略交易程序,正常需要经过:构建策略、数据处理、回测程序、模拟交易、正式实盘。

 量化系统的策略交易流程

 

风险监控和管理。除了日常监控整体的交易系统是否正常运行外,还需考虑其他风险如:数据错误、市场风险、个股风险;一般需要进行以下流程:1.行情监控;2.策略开仓,平仓计算及其关键开仓阀值,平仓阀值监控;3.策略持仓监控,浮动盈亏显示;4.委托监控等。

 


量化交易程序的重要组成部分

 

量化交易程序主要由四个部分组成:

1.策略识别-找到策略,利用优势,决定交易频率;

2.策略回测-获取数据,分析策略表现,修正偏差;

3.执行系统-实现自动化交易,将交易成本降至最低;

4.风险管理-最佳资本配置,下单规模/凯利准则,交易心理。


 

 

量化交易的关键要素

 

1.买入和卖出的信号系统;

2.牛市或熊市的方向指引,比如用200天移动平均线分辨和规避熊市中的系统风险;

3.头寸管理以及资金管理;

4.风险控制,运用信号源来确定止损位置,利用资产曲线和权益曲线来加以判定和管理;

5.投资组合,不一样的投资品种、不相同的交易系统(不同功能和参数,有快有慢)以及不相同时间周期组合,现分散组合,让交易账户波动更加稳定。


关于锡安泉

锡安泉(ZionSpring)资产管理集团总部位于亚洲金融中心新加坡,是全球顶尖的加密资产量化交易集团,集智能交易系统研发、大数据量化管理于一体。我们通过加密市场交易的大数据研究,实现系统实时自动交易,完全规避人工交易的时间精力等制约。

基于大数据深度智能分析结果,分析团队根据不同资产特点制定量化模型,开发智能交易系统,为全球加密资产投资者提供稳定、高效、尊享的专业量化交易服务。

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