公告日期：2022-12-24

建信量化优享定期开放灵活配置混合型
证券投资基金清算报告

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告出具日期：2022 年 12 月 23 日

报告公告日期：2022 年 12 月 24 日

一、重要提示

建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2018 年 1 月 18 日证监许可
[2018]154 号文注册募集，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金基金管理人——建信基金管理有限责任公司经与基金托管人——中国光大银行股份有限公司协商一致，提议并经本基金基金份额持有人大会投票表决，审议通过《关于终止建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基
金合同有关事项的议案》。基金份额持有人大会表决投票时间自 2022 年 10 月 31
日起，至 2022 年 11 月 15 日 17:00 时止。根据本基金基金份额持有人大会通过
的议案及方案说明，自 2022 年 11 月 18 日起，本基金进入清算期。

本基金《基金合同》终止及基金财产清算安排详见刊登在 2022 年 11 月 17
日中国证监会规定媒介和基金管理人网站（http://www.ccbfund.cn）上的《关于建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金清算期为 32 个自然日，自 2022 年 11 月 18 日起至 2022 年 12 月 19
日止。由基金管理人建信基金管理有限责任公司、基金托管人中国光大银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成的基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况

1、基金名称：建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金。

2、基金运作方式：契约型、定期开放式。

3、《基金合同》生效日：2018 年 8 月 24 日。

4、投资目标：本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下，充分利用量化投资策略，力争为投资者提供持续、稳定的回报。

5、投资策略：

（1）封闭期投资策略

本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；然后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略五个部分组成。

（2）开放运作期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

6、业绩比较基准：50%*中证 500 指数收益率+50%*中证全债指数收益率。
7、风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高预期收益/预期风险特征的基金。

8、基金管理人：建信基金管理有限责任公司。

9、基金托管人：中国光大银行股份有限公司。
三、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 11 月 17 日
单位：人民币元

资产 本期末 2022 年 11 月 17 日（基金最后运作日）

资产：

银行存款 ……
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