公告日期：2021-07-02

民生加银中证港股通高股息精选指数证券投
资基金

更新招募说明书

2021年第2号

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零二一年七月

重要提示

民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经2017年2月17日中国证监会证监许可【2017】225号文注册。基金合同已于2017年6月2日正式生效。

根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”），对已经成立的开放式基金，原基金合同内容不符合该《流动性风险管理规定》的，应当在《流动性风险管理规定》施行之日起6个月内修改基金合同并公告。根据《流动性风险管理规定》等法律法规，经与基金托管人协商一致，并报监管机构备案，民生加银基金管理有限公司对民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金的基金合同进行了修改。修改后的基金合同已于2018年3月23日起生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金标的指数为中证港股通高股息精选指数。

（1）样本空间

中证香港300指数样本中符合港股通条件、过去三年连续现金分红且每年现金股息率均大于0的证券。

（2）选样方法

（1）对样本空间内的证券，按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券；

（2）对样本空间内剩余证券，按照过去三年的平均现金股息率由高到低排名，删除排名后 30%的证券，剩余证券作为待选样本；

（3）在上述待选样本中，分行业按照质量因子指标排名获取综合得分，选取综合评分排名前 30 的证券作为指数样本。综合得分的计算过程如下：

第一步：定义质量因子的主要指标：

➢ ROA=净利润/总资产；

➢ Growth=（(过去一期年报净利润-三年前年报净利润)/平均总资产）/调
整日市净率；

➢ Accrual= -|（营业利润-经营活动现金净流量）/期初总资产|

➢ OPCFD=经营活动现金净流量/总负债

第二步：分行业计算质量因子指标，并按照质量因子指标排名获取综合评分
（Rank 表示各指标由高到低排序的百分比排名，其中 ROA 和 Growth 指标在所
有剩余证券内排名；Accrual 和 OPCFD 指标在非金融行业证券内排名）：
Rank(金融行业)=(Rank(ROA)+Rank(Growth))/2
Rank(非金融行业)=(Rank(ROA)+Rank(Growth)+Rank(Accrual)+Rank(OPCFD))/4
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/930839。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险、合规风险以及本基金特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一工作日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

本基金是股票型证券投资基金，是证券投资基金中的高风险品种。本基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金信息披露文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。