鹏华丰瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
鹏华丰瑞债券型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华丰瑞债券
基金主代码 004499
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 1,543,159,788.83 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势
的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩
比较基准的收益。
投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策
略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策
略等积极投资策略,在严格控制风险的基础上,通过利差分析和
对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力
争取得超越基金业绩比较基准的收益。 1、资产配置策略 在资
产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、
利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一
定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规
定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金
之间进行动态调整。 2、久期策略 本基金将主要采取久期策
略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险
的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的
资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和
战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定,
主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久
期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影
响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下
降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多
地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本
基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下
降带来的风险。 3、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是
判断市场……
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