鹏华丰瑞债券型证券投资基金2022年第4季度报告
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公告日期:2023-01-20
鹏华丰瑞债券型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华丰瑞债券
基金主代码 004499
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 1,922,065,875.81 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判
断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准
的收益。
投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收
益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投
资策略,在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动
趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩
比较基准的收益。 1、资产配置策略 在资产配置方面,本基金通
过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利
差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市
场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信
用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 2、久期策略 本
基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实
现对组合利率风险的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久
期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略
性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会
确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久
期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响
在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基
金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价
格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的
久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 3、
收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依
据之一, 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本……
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