公告日期：2022-04-22

博时量化平衡混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
博时量化平衡混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 博时量化平衡混合
基金主代码 004495
交易代码 004495
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 4 日
报告期末基金份额总额 733,398,882.06 份
投资目标 本基金采用平衡型配置，严格控制最大回撤，基于多个逻辑不同的量化择时
策略，最大程度地去过滤下跌，减少回撤，力争获取长期相对稳定的收益。
投资策略
本基金的量化多策略体系是在大类资产配置策略的基础之上，基于多因子模
型、事件驱动类策略以及量化择时模型等多种量化策略进行择时和选股，并
同时运用股指期货进行适量系统性风险对冲的绝对收益策略体系。主要包括：
1、大类资产配置策略，本基金的大类资产配置策略主要是基于对宏观经济周
期运行规律的研究予以决策，根据经济周期决定股票资产和债券资产的投资
比例，以实现股债的平衡配置； 2、量化择时策略，博时基金的量化多策略择
时体系以择时策略的多逻辑、多期限以及多品种为目标进行设计和开发，在
各品种上综合考虑基本面和市场面的择时模型，从而形成对品种的长、中、
短期趋势和方向的判断。基金经理根据市场的实际情况，综合前瞻性地运用
各种择时策略进行操作； 3、量化选股策略，博时的量化选股策略体系包括基
本面策略、市场面策略以及基本面和市场面结合的策略，各个策略自成体系，
具有各自的投资逻辑和风险特征； 4、其他投资策略包括：债券投资策略、权
证投资策略、资产支持证券的投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资
策略、融资融券交易策略、存托凭证投资策略。
博时量化平衡混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中债综合指数（总财富）收益率×80%。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金
产品和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益
的基金产品。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -33,304,509.97
2.本期利润 -64,623,735.17
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0787
4.期末基金资产净值 1,048,593,416.16
5.期末基金份额净值 1.4298
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -4.39% 1.01% -2.40% 0.30% -1.99% 0.71%
过去六个月 -4.04% 0.84% -1.12% 0.24% -2.92% 0.60%
过去一年 9.44% 0.82% 0.55% 0.23% 8.89% 0.59%
过去三年 33.91% 0.96% 13.11% 0.25% 20.80% 0.71%
……
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