公告日期：2022-01-24

博时量化平衡混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时量化平衡混合

基金主代码 004495

交易代码 004495

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 4 日

报告期末基金份额总额 747,145,531.52 份

投资目标 本基金采用平衡型配置，严格控制最大回撤，基于多个逻辑不同的量化择时
策略，最大程度地去过滤下跌，减少回撤，力争获取长期相对稳定的收益。

本基金的量化多策略体系是在大类资产配置策略的基础之上，基于多因子模
型、事件驱动类策略以及量化择时模型等多种量化策略进行择时和选股，并
同时运用股指期货进行适量系统性风险对冲的绝对收益策略体系。主要包括：
1、大类资产配置策略，本基金的大类资产配置策略主要是基于对宏观经济周
期运行规律的研究予以决策，根据经济周期决定股票资产和债券资产的投资
比例，以实现股债的平衡配置；2、量化择时策略，博时基金的量化多策略择
投资策略 时体系以择时策略的多逻辑、多期限以及多品种为目标进行设计和开发，在
各品种上综合考虑基本面和市场面的择时模型，从而形成对品种的长、中、
短期趋势和方向的判断。基金经理根据市场的实际情况，综合前瞻性地运用
各种择时策略进行操作；3、量化选股策略，博时的量化选股策略体系包括基
本面策略、市场面策略以及基本面和市场面结合的策略，各个策略自成体系，
具有各自的投资逻辑和风险特征；4、其他投资策略包括：债券投资策略、权
证投资策略、资产支持证券的投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资
策略、融资融券交易策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中债综合指数（总财富）收益率×80%。

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金
风险收益特征 产品和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益
的基金产品。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

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