公告日期：2023-04-21

光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资
基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信多策略智选 18 个月混合

基金主代码 004457

交易代码 004457

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 16 日

报告期末基金份额总额 33,442,649.74 份

本基金将在严格控制风险的基础上，通过对不同类别资产
投资目标 的配置，同时运用多种投资策略，力争实现稳定的投资回
报。

1、封闭期投资策略

（1）资产配置策略

投资策略

本基金在封闭期内，将严格遵守以下资产配置比例：

1）在一个封闭期内，当本基金的基金份额净值增长率未

达到 3%前，股票资产占基金资产的比例不应超过 20%；
2）在一个封闭期内，当本基金的基金份额净值增长率达
到 3%后，股票资产占基金资产的比例不应超过 40%。

由于基金份额净值增长率变化或者申购赎回引起的资产
等原因，导致本基金股票资产占比不符合上述规定投资比
例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。在前
一封闭期结束并进入下个封闭期时，若本基金股票资产占
比不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在进入下
个封闭期的 3 个月内进行调整。

在遵守上述资产配置比例的前提下，本基金将通过对宏观
经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通过定
性定量分析、风险测算及组合优化，对股票、债券、货币
市场工具和衍生工具等类别资产的配置比例进行动态调
整。具体包括以下几个方面：

1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券
市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状
况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等
因素，构建宏观经济分析平台；

2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分
析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上一
步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而判
断对各类资产收益的影响；

3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结
果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类……
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