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发表于 2024-07-18 19:09:30 股吧网页版
金鹰现金增益交易型货币市场基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-19

金鹰现金增益交易型货币市场基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年七月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰增益货币

场内简称 金鹰增益货币 ETF

基金主代码 511770

基金运作方式 契约型

基金合同生效日 2017 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额 11,859,470,849.12 份

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较
基准的稳定收益。

投资策略 本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资
产进行合理的配置和选择。本基金将综合宏观经济运行状况,货
币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资
金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势,并审慎考

虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,在风险与收益的配比中,力求将各类风险降到最低,并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益,具体投资策略包含以下几个层面:
(一)整体资产配置策略
首先根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断,然后形成利率动态预期,进而调整本基金投资组合的平均剩余期限。
(二)类属配置策略
本基金将合理配置各类短期金融工具,如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种,通过类属配置满足基金流动性需求并获得投资收益。本基金将对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析,在高流动性资产和流动性较低资产之间寻找平衡,以满足组合的日常流动性需求;基金管理人通过对各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素的分析来确定类属配置比例,选择具有投资价值的品种,以获取较高回报。
(三)债券类资产配置策略
本基金以安全性为第一考量,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。本基金还可配置外部信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券。在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,客观分析收益率出现偏离的原因,寻找收益率明显偏高的券种。本基金将重点关注价格被低估品种。
(四)流动性管理策略
本基金将对基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素进行跟踪,对投资组合的现金比例进行结构化管理,使

得基金具备较高的流动性。基金管理人将综合平衡基金资产在流
动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高
流动性券种、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,
将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的变
现需求。

(五)逆回购策略

基金管理人将密切关注由于季节性需求、新股申购等原因导致短
期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期
……
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