公告日期：2021-10-27

前海开源聚财宝货币市场基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 前海开源聚财宝

基金主代码 004368

基金运作方式 契约型普通开放式

基金合同生效日 2017年02月17日

报告期末基金份额总额 8,458,401,239.65份

本基金在严格控制基金资产投资风险和保持基金资
投资目标 产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基
准的稳定回报。

本基金投资策略包括五个方面：

（1）资产配置策略：本基金通过对宏观经济形势、
财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市场状
况等因素的分析，综合判断未来短期利率变动，评
估各类投资品种的流动性和风险收益特征，确定各
类投资品种的配置比例及期限组合，并适时进行动
投资策略 态调整。

（2）利率预期策略：通过对通货膨胀、GDP、货币
供应量、国际利率水平、金融监管政策取向等跟踪
分析，形成对基本面的宏观研判。同时结合微观层
面研究，主要考察指标包括：央行公开市场操作、
主要机构投资者的短期投资倾向、债券供给、回购
抵押数量等，合理预期货币市场利率曲线动态变化，

动态配置货币资产。

（3）期限配置策略：根据利率预期分析，动态确定
并控制投资组合平均剩余期限在120天以内。当市场
利率看涨时，适度缩短投资组合平均剩余期限，即
减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品

种，降低组合整体净值损失风险；当市场看跌时，
则相对延长投资组合平均剩余期限，增持较长剩余
期限的投资品种，获取超额收益。

（4）流动性管理策略：本基金作为现金管理工具，
必须具备较高的流动性。……
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