公告日期：2017-10-25

　　益民中证智能消费主题指数证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人： 益民基金管理有限公司
基金托管人： 华夏银行股份有限公司
报告送出日期： 2017 年 10 月 25 日
益民中证指数基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
益民基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
益民基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 益民中证指数基金
交易代码 004354
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 8 日
报告期末基金份额总额 11,693,661.61 份
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证智能消费
主题指数。在正常市场 情况下， 力争将基金的净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对
值 控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金采用完全复制法进行投资，利用长期稳定的风
险模型和交易成本模型， 按照成份股在中证智能消
费主题指数中的组成及其基准权重构建股票投资组
合，并在其成份股及其权重发生变化时进行相应调
整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、
分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪
中证智能消费主题指数的效果可能带来影响， 导致
无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根
据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当
的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之
内。
资产配置方面，本基金管理人主要按照中证智能消费
益民中证指数基金 2017 年第 3 季度报告
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主题指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，
并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，
其中投资于中证智能消费主题指数成份股和备选成
份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
保持......
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