公告日期：2024-11-21

南方中证500交易型开放式指数证券投资基 金联接基金(LOF)招募说明书（2024 年 11
月更新）

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证监会 2009 年 8 月 7 日证监许可[2009]755 号文核准募集，并于 2009 年
9 月 25 日成立。根据《南方中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》的有关约定，基
金管理人经与基金托管人协商一致，将本基金变更为中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，本基金的名称相应变更为“南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金（LOF）”。修改事项已报中国证监会备案，自 2013 年 2 月 22 日起生效。投资
者可访问本公司网站(www.nffund.com)查阅修订后的基金合同、托管协议全文。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；本基金的特定风险：本基金为目标ETF的联接基金，通过投资目标ETF紧密跟踪中证500指数的表现，与目标ETF在投资方法、交易方式等方面存在着联系和区别等；本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存在流动性风险、市场风险和信用风险等转融通业务特有风险。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件。

本基金投资范围包括中国存托凭证,存在中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌、摘牌等潜在风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为中证500指数。中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本次更新主要涉及调整基金管理费率、托管费率事项，并已在招募说明书中对相关表
述做出了修订。其他信息内容截止日为 2024 年 9 月 20 日,有关财务数据和净值表现截止日
为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。

目录

§1 绪言...... 5
§2 释义...... 6
§3 基金管理人......11
§4 基金托管人......23
§5 相关服务机构 ...... 26
§6 基金的募集...... 102
§7 基金合同的生效...... 103
§8 基金份额的上市交易 ...... 104
§9 基金份额的申购和赎回 ...... 106
§10 基金的投资......117
§11 基金的财产 ...... 131
§12 基金资产估值...... 132
§13 基金的费用与税收 ...... 138
§14 基金的收益与分配 ...... 141
§15 基金的会计与审计 ...... 143
§16 基金的信息披露 ...... 144
§17 侧袋机制...... 150
§18 风险揭示...... 153
§19 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 159
§20 基金合同的内容摘要 ...... 162
§21 基金托管协议的内容摘要 ...... 182
§22 基金份额持有人服务 ...... 197
§23 其他应披露事项 ...... 199
§24 招募说明书存放及其查阅方式 ...... 201
§25 备查文件...... 202

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