公告日期：2022-10-26

南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第3季度报告
2022 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方深证成份 ETF 联接

基金主代码 202017

交易代码 202017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 156,628,044.14 份

投资目标 通过投资于深成 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。

本基金为完全被动式指数基金，以深成 ETF 作为其主要投资
标的，方便特定的客户群通过本基金投资深成 ETF。本基金
并不参与深成 ETF 的管理。为实现紧密跟踪标的指数的投资
目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于深
成 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、
投资策略 新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其
目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪
标的指数。在正常市场情况下，本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超
过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×
5%

本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债
风险收益特征 券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方深证成份 ETF 联接 A 南方深证成份 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 202017 004345

下属分级基金的前端交易代 202017
码
下属分级基金的后端交易代 202018
码

报告期末下属分级基金的份 145,991,310.63 ……
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