公告日期：2024-10-25

南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告
2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方沪深 300ETF 联接

基金主代码 202015

前端交易代码 202015

后端交易代码 202016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 16 日

报告期末基金份额总 2,490,567,478.87 份
额

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本
基金投资目标 ETF。为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金
将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。其余资产可
投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、权证、债
投资策略 券资产、资产支持证券、固定收益类资产、现金资产、货币市场工
具、衍生工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的
是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 本基金标的指数为中证指数有限公司所编制并发布的沪深 300 指数
及其未来可能发生的变更。

本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利
率（税后）×5%。

本基金属股票型联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、
风险收益特征 债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方沪深 300ETF 联 南方沪深 300ETF 联 南方沪深 300ETF 联
简称 接 A 接 C 接 I

下属分级基金的交易 202015 004342 021022

代码
下属分级基金的前端 202015
交易代码
下属分级基金的后端 202016
交易代码

报告期末下属分级基 1,793,532,341.89 份 346,523,108.12 份 350,512,028.86 份

金的份额总额

注：本基金转型日期为 2013 年 5 月 16 日，该日起由原“南方沪深 30……
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