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发表于 2022-01-21 07:03:10 股吧网页版
大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-21

大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券
投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成智惠量化多策略混合

基金主代码 004209

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 21 日

报告期末基金份额总额 146,793,325.73 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过大类资产的
灵活配置,以及通过多种量化投资策略,力求实现基金资产的持续稳
定增值。

投资策略 本基金在大类资产配置层面,采用大成基金成熟的量化择时模型结合
定性分析,配置权益类资产和固定收益类资产的比例,严格控制基金
的下行风险。在个股选择层面,本基金采用多因子模型精选具有超额
收益的股票组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于
货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -293,399.01

2.本期利润 6,947,013.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.0473

4.期末基金资产净值 146,757,694.99

5.期末基金份额净值 0.9998

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要……
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