公告日期：2023-10-24

招商沪深 300 指数增强型证券投资基
金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商沪深 300 指数增强

基金主代码 004190

交易代码 004190

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 2 月 10 日

报告期末基金份额总额 367,836,500.36 份

本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严
格的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较
投资目标 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪
误差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，
谋求基金资产的长期增值。

本基金为增强型指数产品，在标的指数成份券权重的基础上
根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争
在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。具
体包括：

1、股票投资策略；

投资策略 2、债券投资策略；

3、股指期货投资策略；

4、国债期货投资策略；

5、权证投资策略；

6、资产支持证券投资策略；

7、融资及转融通证券出借业务投资策略；

8、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）
×5%

本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收

风险收益特征 益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债

券型基金及货币市场基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商沪深 300 指数增强 A 招商沪深 300 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 004190 004191

报告期末下属分级基金的份 201,552,237.47 份 166,284,262.……
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