公告日期：2024-07-18

安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投
资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信量化沪深 300 增强

基金主代码 003957

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 7 日

报告期末基金份额总额 58,300,434.04 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求有效跟踪标的指
数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过

7.75%的基础上，结合量化方法，力争实现基金资产的长
期增值。

投资策略 本基金为增强型指数基金，在采用指数化被动投资以追求
有效跟踪标的指数的基础上，通过数量化模型进行投资组
合优化，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数
的投资收益。本基金将参考标的指数成分股在指数中的权
重比例构建投资组合，并通过事先设置目标跟踪误差、事
中监控、事后调整等手段，严格将跟踪误差控制在规定范
围内，控制与标的指数主动偏离的风险。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*90%+商业银行活期存款利率（税后）
*10%

风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，
基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本
基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险

等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 ……
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