公告日期：2023-12-06

国泰中证 500 指数增强型证券投资基金
更新招募说明书

（2023 年第一号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

目 录

重要提示...... 2
第一部分 绪言......5
第二部分 释义......5
第三部分 基金管理人......10
第四部分 基金托管人......21
第五部分 相关服务机构......24
第六部分 基金的历史沿革......26
第七部分 基金的存续......26
第八部分 基金份额的申购与赎回......27
第九部分 基金的投资......38
第十部分 基金的业绩......51
第十一部分 基金的财产......52
第十二部分 基金资产估值......53
第十三部分 基金的收益与分配......58
第十四部分 基金费用与税收......59
第十五部分 基金的会计与审计......62
第十六部分 基金的信息披露......63
第十七部分 风险揭示......69
第十八部分 基金的终止与清算......79
第十九部分 基金合同内容摘要......81
第二十部分 托管协议内容摘要......97
第二十一部分 对基金份额持有人的服务......118
第二十二部分 其他应披露事项......119
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式......120
第二十四部分 备查文件......120

重要提示

1、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）由国泰宁
益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。自 2019 年 3 月 12 日至
2019 年 4 月 14 日，国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式
召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》，内容包括国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金修改基金类别、运作方式、基金合同终止条款、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、基金费用、更名为“国泰中证 500 指数增强型证券投资基金”并修订《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等事项。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过
之日起生效。自 2019 年 5 月 17 日起，由《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》修订而成的《国泰中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》生效，原《国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。

国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1593 号文准予变更注册为本基金。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金标的指数为中证 500 指数

（1）样本空间

同沪深 300 指数的样本空间

（2）选样方法

1）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300
的证券；

2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 500
的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

3、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因经济、政治、社会等环境因素的变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别行业或个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理运作过程中产生的运作管理风险，本基金的特定风险以及由某些不可抗力因素等造成的其他风险等。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等风险。

本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证……
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