公告日期：2022-07-21

国泰中证 500 指数增强型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
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国泰中证 500 指数增强型证券投资基金
2022 年第 2季度报告
022 年 6 月 30 日
基金管理人： 国泰基金管理有限公司
基金托管人： 宁波银行股份有限公司
报告报告送出日期：二〇二二年七月二十一日国泰中证 500 指数增强型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
ז金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 7 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称











基金主代码 003760
交易代码 003760
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 17 日
报告期末基金份额总额 50,548,250.57 份
投资目标 本基金为指数增强型基金，力求对标的指数进行有
效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指
数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的
投资收益，实现基金资产的长期增值。
投资策略 1、股票投资策略； 2、存托凭证投资策略；3、债
券投资策略； 4、中小企业私募债投资策略； 5、
资产支持证券投资策略； 6、权证投资策略； 7、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
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股指期货投资策略； 8、股票期权投资策略； 9、
融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收
益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
国泰中证 500 指数增强
A 国泰中证 500 指数增强 C
下属分级基金的交易代
码
003760 003761
报告期末下属分级基金
的份额总额
47,290,176.99 份 3,258,073.58 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
国泰中证 500 指数增强 A 国泰中证 500 指数增强 C
1.本期已实现收益 -2,466,608.74 -273,331.57
2.本期利润 3,043,951.10 175,760.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0713 0.0505国泰中证 500 指数增强型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
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4.期末基金资产净值 53,960,040.99 3,668,297.24
5.期末基金份额净值 1.1410 1.1259
注： (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰中证 500 指数增强 A：
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.51% 1.61% 1.99% 1.66% 2.52% -0.05%
过去六个月 -5.98% 1.51% -11.65% 1.55% 5.67% -0.04%
过去一年 -14.57% 1.39% -4.83% 1.26% -9……
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