中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年一月十九日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银量化精选混合
基金主代码 003717
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 13 日
报告期末基金份额总额 99,379,544.01 份
投资目标 本基金通过量化投资模型精选个股,在有效控制风险的前
提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争实现超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略 本基金充分发挥公司资源优势、构建高质量的基础数据库,
在宏观量化分析框架下,运用多因子、行业量化、风险评
估等量化模型,综合考虑个股、行业的估值、成长性、盈
利能力、财务质量、价格动量和反转等因素。同时,适度
运用期货合约构建多空组合,对冲系统性风险并创造额外
收益。在股票投资过程中,本基金将坚持量化模型驱动的
投资决策流程,强调投资纪律、降低随意性投资带来的风
险,追求基金资产的长期稳定增值,力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%
风险收益特征 本基金为混合型,其预期收益及风险水平高于债券型基金
和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平
的投资品种。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银量化精选混合 A 中银量化精选混合 C
下属两级基金的交易代码 003717 010484
报告期末下属两级基金的份 55,289,904.17 份 44,089,639.84 份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)……
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