公告日期：2022-10-26

光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信事件驱动混合

基金主代码 003704

交易代码 003704

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 18 日

报告期末基金份额总额 170,395,739.50 份

本基金积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重
大影响的各类事件，把握各类事件创造出的投资机会，力
投资目标

争在有效控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期
资本增值。

本基金将在深入、细致进行数据挖掘和分析的基础上，把
投资策略 握事件性机会带来的超额收益，力争实现资产的稳健增
值。

1、大类资产配置策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研
究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、企业
盈利、市场估值以及市场流动性等方面因素分析判断决定
大类资产配置比例。

2、股票投资策略

本基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以及证券
市场参与各方行为逻辑的基础上，将影响行业和公司投资
价值的事件性因素作为投资的主线，执行以事件驱动为核
心的投资策略。

（1） 事件驱动的界定

可能会对上市公司二级市场表现有影响的事件范围很广，
包括但不限于股权激励、定向增发、重要股东增持、员工
持股等，本基金将深入研究这四类事件，共同构成整体的
事件驱动投资策略，未来还有更多策略可以不断扩展：
1) 股权激励事件的界定

股权激励是一种通过经营者获得公司股权形式给予企业
经营者一定的经济权利，使他们能够以股东的身份参与企
业决策、分享利润、承担风险，从而勤勉尽责地为公司的
长期发展服务的一种激励方法。从公司管理实践来看，股
权激励对于改善公司治理结构、降低代理成本、提升管理
效率，增强公司凝聚力和市场竞争力起到非常积极的作
用。

2) 定向增发事件的界定

定向增发是上市公司向符合条件的少数特定投资和非公
开发行股份的行为，是一种再融资操作。上市公司通过定
向增发方式融资，进行项目投资、收购资产、发展业务、
补充资金等活动，有利于公司的发展。本基金将通过对定
增定价、规模、类别、盈利能力等分析，构建投资组合。

本基金不参与定增，仅在定增预案公告后在二级市场买
入。

3) 重要股东增持事件的界定

重要股东增持是指上市公司的股东、高级管理人员及其亲
属，购买自己企业或公司股票的行为，通常理解为上市公
司内部人士对本公司发展前景看好，体现了其对公司未来
发展的信心，希望持股而获取收益。本基金将通过对增持
金额、比例等筛选，构建投资组合。

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