公告日期:2020-07-20
万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人: 万家基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 7 月 20 日
万家鑫瑞 2020 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 17 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 万家鑫瑞纯债
基金主代码 003518
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 7 日
报告期末基金份额总额 1,983,826,994.55 份
投资目标 在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过对
固定收益类证券的积极主动管理,力争获取高于
业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司
研究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的
方法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配
置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长
期积累的行业、公司研究成果,利用自主开发的
信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券
种,以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用
的投资策略包括:期限结构策略、行业配置策略、
息差策略、个券挖掘策略、证券公司短期公司债
券投资策略、国债期货投资策略等。首先,本组
合宏观周期研究的基础上,决定整体组合的久
期、杠杆率策略。一方面,本基金将分析众多的
宏观经济变量(包括 GDP 增长率、 CPI 走势、 M2
的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并
关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证
券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场
整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对
市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确
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定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家
债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证
券之间的配置比例,整体组合的......
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