公告日期：2020-01-17

　　国泰利是宝货币市场基金 2019 年第 4 季度报告
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国泰利是宝货币市场基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年一月十七日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 1 月 15 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰利是宝货币
基金主代码 003515
交易代码 003515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日
报告期末基金份额总额 123,486,361,247.75 份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 （1）滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续
投资的方法，既能提高基金资产变现能力的稳定
性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一
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致。
（2）久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置
基金资产的久期。在预期利率上升时，缩短基金资
产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收
益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以
获取资本利得或锁定较高的收益率。
（3）套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套
利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现
进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益
率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基
础上寻求更高的收益率。
（4）时机选择策略
股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场
资金供求情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。
充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。
（5）逆回购策略
基金管理人将密切关注由于......
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