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公告日期:2017-08-25
国泰利是宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
国泰利是宝货币市场基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日
国泰利是宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
国泰利是宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰利是宝货币
基金主代码 003515
交易代码 003515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 332,747,060.21 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略
( 1)滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,既能提高
基金资产变现能力的稳定性,又能保证基金资产收益率与市场利率的基
本一致。
( 2)久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预
期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再
投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得
或锁定较高的收益率。
( 3)套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工
具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具
的收益率差别,在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高
的收益率。
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。