公告日期：2019-04-19

泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告
2019-03-31

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019-04-19
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2019年1月1日至2019年3月31日。
基金基本情况
项目

数值

基金简称

泰达睿智稳健混合

场内简称

基金主代码

003501

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2016-11-23

报告期末基金份额总额

131,525,073.52

投资目标

通过现代风险模型技术进行基金风险预算，在严控本基金下行风险的前提下，灵活运用多种投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金将采取目标风险和量化投资策略，也就是通过优化投资过程，限制预期波动率，将风险维持在某个固定水平，从而实现风险约束下投资组合alpha的最大化，以便获得尽可能高回报。从长期来看，目标风险策略能够达到市场平均收益，在风控控制方面效果显著，从而提高风险调整后收益。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×65%

风险收益特征

本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人

泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标

报告期（2019-01-01 至 2019-03-31）

本期已实现收益

4,745,550.37

本期利润

18,903,800.45

加权平均基金份额本期利润

0.1343

期末基金资产净值

121,788,634.01

期末基金份额净值

0.9260

注：注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

17.02 %

0.95 %

10.36 %

0.54 %

6.66 %

0.41 %

注：注：本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×65%。
本基金选择市场认同度较高、行业分类标准和指数编制方法较为科学的沪深300指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。沪深300指数由中证指数有限公司编制，是由沪深A股中规模大、流动股中规模大、流动性好的最具代表300只股票组成，可以综合反映沪深A股市场整体表现，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债，旨在全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。该指数具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势。本基金管理人认为，以沪深300指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×65%作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金持有人理性判断本基金产品的风险收益特征。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
其他指标
单位：人民币元

其他指标
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