公告日期：2022-01-21

招商财经大数据策略股票型证券投资
基金 2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年1 月20日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商财经大数据股票

基金主代码 003416

交易代码 003416

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 7,674,844.72 份

本基金通过大数据量化选股模型精选股票，在有效控制风险
投资目标 的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基
金资产的长期增值。

资产配置策略:本基金运用定量分析和定性分析手段，从宏观
政策、经济环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性
风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收
益率进行分析评估，据此合理制定和调整资产配置比例。

股票投资策略:采用定量和定性结合的方式进行股票精选，充
分利用东方财富网的投资者行为数据因子进行挖掘和优化，
投资策略 在控制风险的前提下增厚组合收益。

债券投资策略:出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产
的考量，本基金适时对债券进行投资。

资产支持证券投资策略:本基金将通过对宏观经济、提前偿还
率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的
研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发
行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的

影响。

权证投资策略:本基金对权证资产的投资主要是通过分析影
响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市
场隐含波动率的变化，灵活构建避险策略，波动率差策略以
及套利策略。

中小企业私募债券投资策略:中小企业私募债具有票面利率
较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本
基金审慎投资中小企业私募债券。

股指期货投资策略:本基金采取套期保值的方式参与股指期
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