公告日期：2022-04-22

工银瑞信可转债债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
工银瑞信可转债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 工银可转债债券
基金主代码 003401
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日
报告期末基金份额总额 481,976,609.16 份
投资目标 本基金通过对可转债的积极投资，在严格控制风险的基础上，追求基
金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市
场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合流动
性、估值水平、风险偏好等因素，综合评价各类资产的风险收益水平。
在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”的资
产配置及动态调整策略，将基金资产在股票、可转债、普通债券和现
金等资产间进行配置并动态调整比例。在可转债及可交换债投资方
面，本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值，此外还
需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市
场低估该类债券价值时买入并持有，以期在未来获取超额收益。
业绩比较基准 60%×中证可转换债券指数收益率 + 30%×中债综合财富（总值）
指数收益率 + 10%×沪深 300 指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混
合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -32,244,862.71
2.本期利润 -134,694,121.58
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2666
4.期末基金资产净值 669,811,753.56
5.期末基金份额净值 1.3897
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -15.93% 1.53% -6.29% 0.65% -9.64% 0.88%
过去六个月 -5.81% 1.20% -1.85% 0.53% -3.96% 0.67%
过去一年 3.29% 1.01% 5.17% 0.47% -1.88% 0.54%
过去三年 28.30% 1.02% 18.43% 0.50% 9.87% 0.52%
过去五年 38.91% 0.91% 35.19% 0.49% 3.72% 0.42%
自基金合同
生效起至今
38.97% 0.89% 35.04……
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