公告日期：2023-06-08

浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金

招募说明书（更新）

（2023 年定期更新）

基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二零二三年六月

重要提示

浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）由浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会于2015年10月9日下发的证监许可【2015】2247号文《关于准予浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金注册的批复》准予注册，并经中国证监会证券基金机构监管部于2016年11月08日下发的机构部函【2016】2726号文《关于浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金延期募集备案的回函》准予延期募集。本基金的基金合同、托管协议和招募说明书已通过《证券时报》和基金管理人的互联网网站（www.stocke.com.cn）进行了公开披露。本基金的基金合同自2016年12月19日正式生效。根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同》的约定，经与浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，浙江浙商证券资产管理有限公司对本基金的基金合同进行修改，该次修改自2021年3月30日起正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金为股票指数型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险、股指期货及国债期货投资风险、本基金特有的风险（包括标的指数的风险、标的指数波动、跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标、标的指数值计算出错、标的指数变更、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险）、技术风险和不可抗力风险等等。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，
并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

本基金可投资于科创板股票，将面临流动性风险、退市风险、投资集中度风险。首先，流动性风险方面，科创板的投资者门槛较高，且流动性弱于A股其他板块，投资者在特定的阶段对科创板的个股可能形成一致性预期，出现股票无法及时成交的情形；其次，退市风险方面，科创板的退市标准比A股其他板块更为严格，违反相关规定的科创板上市公司将直接退市，没有暂停上市和恢复上市两方面程序，其面临退市风险更大，会给基金资产净值带来不利影响；最后，投资集中度风险方面，科创板的上市公司均为科技创新成长型，其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格波动将引起基金净值波动。

本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板或选择不将基金资产投资于科创板，基金资产并非必然投资于科创板。

本基金标的指数为中证转型成长指数。

1、样本空间

中证全指指数的样本空间中浙商证券资产管理有限公司界定的处于高景气行业的证券。

2、选样方法

（1）对中证全指中所有样本按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，在样本空间中剔除上述排名后20%的证券。

（2）将样本空间内剩余证券按照过去一年的日均流通市值由高到低进行排名，剔除排名前30%的证券。

（3）围绕估值因子、动量因子、成长因子、规模因子等四个因子，对剩余证券逐一进行打分。将四个因子得分按照每期优化权重进行加权，得到待选样本的综合得分。

（4）在上述待选样本中，选取最近一个指数样本调整日至今涨幅较低且综合得分较高的88只证券作为指数样本。

3、指数计算

指数计算公式为：

报告期指数 = 报告期样本的调整市值 × 1000

除数

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