公告日期：2019-04-22

　　安信沪深300 指数增强型发起式证券投资
基金2019 年第1 季度报告
2019 年03 月31 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年04 月22 日
安信沪深300 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年4 月19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
安信沪深300 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
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§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 安信沪深300 增强
交易代码 003261
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年10 月12 日
报告期末基金份额总额 20,248,404.61 份
投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制
本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，
结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
投资策略 股票投资上，本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指
数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化
模型调整投资组合力求超越标的指数表现。债券投资上，采
取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋
势及幅度，确定组合久期及债券资产配置。股指期货投资上，
本基金以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的
股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓
位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪
标的指数的目的。资产支持证券投资上，对部分高质量的资
产支持证券采用买入并持有到期策略，实现基金资产增值增
厚。
业绩比较基准 95%*沪深300 指数收益率 1.5%（指年收益率，评价时按期
间折算）。
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较
高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
安信沪深......
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