公告日期：2017-10-27

大成添益交易型货币市场基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2017 年 10 月 27 日
大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成添益交易型货币
交易代码 003252
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日
报告期末基金份额总额 3,594,913,200.57 份
投资目标 严格控制投资组合风险，保持良好的组合流动性，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
1、利率趋势评估策略
通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的
综合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限度地
优化存款期限、回购和债券品种组合。
2、类属配置策略
本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基
础上，结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产
配置。
3、组合平均剩余期限配置策略
基金根据对未来短期利率走势的研判，结合基金资产流
动性的要求动态调整组合久期。当预期短期利率上升时，
降低组合久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收
益；在预期短期利率下降时，提高组合久期，以获得资
本利得或锁定较高的利率水平。
4、银行存款投资策略
银行存款是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流
大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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动性的前提下，通过不同商业银行和不同存款期限的选
择，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行存款的投
资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险，提
高存款资产的流动性。通过对宏观经济、宏观政策、市
场资金面等因素的综合分析，对资金利率变动趋势进行
评估，最大限度地优化存款期限。
5、流动性管理策略
在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密关注申购与
赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基
金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，
实现对基金资产流动性的实时管理。
业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品
种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成添益交易型
货币 A
大成添益交易
型货币 B 交易货币
下属分级基金的交易代码 003252 003253 511690
报告期末下属分级基金的份额总额 14,716,986.73 份 10,400,705.94
份
3,569,795,507.90
份
注： 1.本基金场外基金份额（ A 类、 B 类基金份额）简称“大成添益交易型货币 A”“大成添益交易
型货币 B”，基金份额净值为 1.00 元。
2.本基金 E 类基金份额上市交易，简称为“交易货币”，基金份额面值为 100.00 元，本表所列 E 类
份额数据面值已折算为 1 元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月 30 日 ）
大成添益交易型货币
A
大成添益交易型货币
B
交易货币
1. 本期已实现收益 159,613.34 105,002.60 43,705,356.61
2．本期利润 159,613.34 105,002.60 43,705,356.61
3．期末基金资产净值 14,716,986.73 10,400,705.94 3,569,795,507.90
注：本期已实现收益指基金本期利息收入……
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