公告日期:2018-06-07
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金变更业绩
比较基准并修改基金合同的公告
为维护基金份额持有人权益,以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的
业绩表现,创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管
人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,依据《 创金合
信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”
)的约定,决定对本公司旗下创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“本基金”)的业绩比较基准进行调整,并修改基金合同的相应条
款。现将具体变更事项公告如下:
一、变更业绩比较基准
(一)变更内容
将本基金的业绩比较基准由原来的“中证 500 指数收益率60%+一年期人
民币定期存款利率(税后) 40%”变更为“中证 500 指数收益率80%+银行
人民币活期存款利率(税后) 20%”。
(二)变更原因
1、调整业绩比较基准权重的原因
本基金将业绩比较基准中“中证 500 指数收益率”的权重从 60%调整为
80%,主要是因为近年来随着政策环境变化、外部风险事件冲击对 A 股市场波动
产生影响,我公司充分考虑市场极端行情对投资组合的影响,根据监管精神对
本基金量化模型进行了升级:一是将调整资产配置比例的条件设置得更加严格;
二是提高了股票资产配置比例的目标中枢。
2、调整非股票资产的业绩基准的原因
本基金非股票资产主要投资于流动性良好的现金管理工具,在满足基金资
产流动性的同时增厚投资组合整体的回报。因此, “银行人民币活期存款利率
(税后) ”更适合作为非股票资产部分的参考目标回报。
总体来说,通过对业绩比较基准进行变更,可以更加真实地反映本基金长
期动态的资产配置目标和风险收益特征。
(三)变更业绩比较基准对基金份额持有人的影响
本基金变更业绩比较基准不涉及基金投资目标、投资范围、投资策略的调
整,对基金份额持有人没有实质性不利影响。通过变更业绩比较基准,可以使
投资者更加明确了解本基金的风险收益特征,从而更科学、合理地评价本基金
的业绩表现和指导投资决策。
二、修改基金合同等法律文件的相应条款
根据上述业绩比较基准的变更方案,本公司将对本基金的基金合同等法律
文件的相应条款进行修改。修改内容如下:
(一)基金合同
将基金合同第十二部分“基金的投资”中“五、业绩比较基准”的内容修
改为:
“中证 500 指数收益率80%+银行人民币活期存款利率(税后) 20%
如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较
基准推出、或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准时,经与基金托管
人协商一致,基金管理人可根据本基金的投资范围和投资策略调整基金的业绩
比较基准,但应在调整实施前公告并报中国证监会备案,无须召开基金份额持
有人大会审议。......
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