公告日期:2017-10-25
鹏华丰达债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 25 日
鹏华丰达 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 鹏华丰达债券
场内简称 -
基金主代码 003209
交易代码 003209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日
报告期末基金份额总额 1,497,528,898.99 份
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率
曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水
平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以
信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、
息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格
控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变
动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力
争取得超越基金业绩比较基准的收益。
1、资产配置策略
在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经
济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变
化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券
品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的
投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债
券与现金之间进行动态调整。
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2、久期策略
本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合
久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。
为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的
资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:
战略性配置和战术性配置。 “目标久期”的战略性
配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济
和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。 “目
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