公告日期：2022-01-24

南方安泰混合型证券投资基金 2021 年
第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方安泰混合

基金主代码 003161

交易代码 003161

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 22 日

报告期末基金份额总额 9,488,255,985.94 份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于
投资目标 精选的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求
实现基金资产持续稳定增值，为投资者提供稳健的养老理财
工具。

本基金在资产配置方面采用优化的恒定比例投资组合保险策
略（优化 CPPI）。CPPI 策略是国际通行的一种投资组合保险
策略，优化的 CPPI 策略是对 CPPI 策略的一种优化，它主要
是通过金融工程技术和数量分析等工具，根据市场的波动来
动态调整风险资产与稳健资产在投资组合中的比重，以确保
投资策略 投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标
价值，以达到增强组合收益的效果。该策略的具体实施主要
有以下步骤：第一步，确定基金价值底线。根据投资组合期
末最低目标价值和合理的折现率设定当前应持有的稳健资产
的数量，即投资组合的价值底线,计算投资组合现时净值超过
价值底线的数额;第二步，确定风险资产。将相当于净值超过
价值底线的数额特定倍数的资金投资于风险资产（如股票

等），以实现最低目标价值的增值。第三步，调整风险乘数及
资产配置比例。本基金将根据市场波动的特点以及预期的风
险与收益的匹配关系，定期计算风险乘数上限并对实际风险
乘数进行监控，一旦实际风险乘数超过当期风险乘数上限，
则重复前两个步骤的操作，对风险乘数进而整体资产配置比
例进行动态调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%

本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低
……
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