公告日期：2018-10-25

大成动态量化配置策略混合型
证券投资基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月25日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 大成动态量化配置混合

基金主代码 003147

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月20日

报告期末基金份额总额 102,786,681.55份

投资目标 本基金运用量化投资策略进行资产配置和股票投资，并通过数学建
模的方式根据宏观经济变量以及风险预警指标动态调整资产配置的
比例，在有效控制风险的前提下追求基金资产长期稳定增长。

投资策略 本基金将通过量化建模的方式综合分析和持续跟踪基本面、政策面、
市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪
等影响证券市场的重要因素进行深入分析，确定当前市场环境下的
主要投资方向和资产配置比例。同时，量化模型通过持续跟踪宏观
经济变量、风险预警指标等，判断不同资产类别在当前市场环境下
的风险收益状态，根据市场环境变化时，动态调整投资组合结构、
各类资产配置比例。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高
于货币市场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)

1.本期已实现收益 -5,455,871.18
2.本期利润 -593,044.60
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0057
4.期末基金资产净值 87,294,276.92
5.期末基金份额净值 0.8493
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标……
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