大成动态量化配置策略混合型证券投资基金2018年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2018-07-20
大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月20日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 大成动态量化配置混合
交易代码 003147
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年9月20日
报告期末基金份额总额 104,179,282.89份
本基金运用量化投资策略进行资产配置和股票投资,
投资目标 并通过数学建模的方式根据宏观经济变量以及风险
预警指标动态调整资产配置的比例,在有效控制风
险的前提下追求基金资产长期稳定增长。
本基金将通过量化建模的方式综合分析和持续跟踪
基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经
济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场
的重要因素进行深入分析,确定当前市场环境下的
投资策略 主要投资方向和资产配置比例。同时,量化模型通
过持续跟踪宏观经济变量、风险预警指标等,判断
不同资产类别在当前市场环境下的风险收益状态,
根据市场环境变化时,动态调整投资组合结构、各
类资产配置比例。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率
×50%
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于
风险收益特征 股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属
于风险水平中高的基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年4月1日-2018年6月30日
……
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