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发表于 2017-08-25 08:52:31 股吧网页版
大成动态量化配置策略混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2017-08-24

大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期: 2017 年 8 月 24 日
大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成动态量化配置混合
基金主代码 003147
交易代码 003147
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 20 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 258,898,993.62 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金运用量化投资策略进行资产配置和股票投资,
并通过数学建模的方式根据宏观经济变量以及风险预
警指标动态调整资产配置的比例,在有效控制风险的
前提下追求基金资产长期稳定增长。
投资策略
本基金将通过量化建模的方式综合分析和持续跟踪基
本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、
国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要
因素进行深入分析,确定当前市场环境下的主要投资
方向和资产配置比例。同时,量化模型通过持续跟踪
宏观经济变量、风险预警指标等,判断不同资产类别
在当前市场环境下的风险收益状态,根据市场环境变
化时,动态调整投资组合结构、各类资产配置比例。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率
×50%
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股
票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风
险水平中高的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 罗登攀 林葛
信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -1,703,545.03
本期利润 3,482,088.50
加权平均基金份额本期利润 0.0111
本期基金份额净值增长率 0.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0239
期末基金资产净值 252,698,951.55
期末基金份额净值 0.9761
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项……
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