公告日期：2020-02-22

中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信 用债指数发起式证券投资基金清算报告
基金管理人：中融基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

公告日期：2020 年 2 月 22 日

一、重要提示及目录
1、重要提示

中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(以下简称“中融银行间3-5年中高等级信用债指数基金”或“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2016〕1588号文注册，于2016年12月22日成立并正式运作，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“运作办法”）、《中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”）的有关规定，本基金已出现触发基金合同终止的情形，中融基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，此事项不需召开基金份额持有人大会。

本基金自 2019 年 12 月 24 日起进入清算程序。由基金管理人中融基金管理有限
公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、上会会计师事务所（特殊普通合伙）、
上海市通力律师事务所于 2019 年 12 月 24 日组成基金财产清算小组履行基金财产清
算程序，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、目录

一、重要提示及目 录 ......2

1、重要提示 ......2

2、目录 ...... ...... ...... ...... 3
二、基金概况......4
三、财务会计报告......4
四、清算事项说明......5

1、基本情况 ......5

2、清算原因 ......6

3、清算起始日 ......6

4、清算报表编制基础 ......6
五、清算情况......6

1、资产处置情况 ......7

2、负债清偿情况 ......7

3、所有者权益情况 ......7

4、清算期间的清算损益情况 ......8

5、清算结束日的资产负债及剩余财产的分配情况 ......8

6、基金财产清算报告的告知安排 ......9

六、备查文件目录......9

1、备查文件目录 ......9

2、存放地点 ......9

3、查阅方式 ......10

二、基金概况

1、基金名称：中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投
资基金

2、基金简称：中融银行间 3-5 年中高等级信用债指数

3、基金代码：中融银行间 3-5 年中高等级信用债指数 A（基金代码：003079）、
中融银行间 3-5 年中高等级信用债指数 C（基金代码：003080）

4、基金运作方式：契约型开放式

5、基金合同生效日：2016 年 12 月 22 日

6、2019 年 12 月 23 日（基金最后运作日）基金份额总额：10,346,553.31 份
其中：中融银行间 3-5 年中高等级信用债指数 A：9,074,817.65 份

中融银行间 3-5 年中高等级信用债指数 C：1,271,735.66 份

7、投资目标：本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。

8、投资策略：1．资产配置策略 2．债券投资策略 3．资产支持证券投资策略 4．债
券回购策略 5．银行存款及同业存单投资策略。

9、业绩比较基准：上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数收益率*95%+银
行活期存款利率（税后）*5%。

10、风险收益特征：本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

11、基金管理人：中融基金管理有限公司

12、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金
报告截止日：2019 年 12 月 23……
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