公告日期：2017-07-21

中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式
证券投资基金
2017年第二季度报告
2017年06月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年07月21日
中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金 2017 年第二季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中融银行间3-5年中高等级信用债指数
基金主代码 003079
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月22日
报告期末基金份额总额 20,289,640.64份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪
律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指
数的有效跟踪。
投资策略
1．资产配置策略
2．债券投资策略
3．资产支持证券投资策略
4．债券回购策略
5．银行存款及同业存单投资策略
业绩比较基准 上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数收益
率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
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中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金 2017 年第二季度报告
本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的
指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融银行间3-5年中高等
级信用债指数A
中融银行间3-5年中高等
级信用债指数C
下属各类别基金的交易代码 003079 003080
报告期末下属分级基金的份额总
额 19,009,020.46份 1,280,620.18份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2017年04月01日 - 2017年06月30日)
中融银行间3-5年中高
等级信用债指数A
中融银行间3-5年中高
等级信用债指数C
1.本期已实现收益 505,550.39 8,035.67
2.本期利润 541,044.73 8,421.33
3.加权平均基金份额本期利润 0.0078 0.0055
4.期末基金资产净值 19,323,478.36 1,296,424.94
5.期末基金份额净值 1.0165 1.0123
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回
费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
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中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金 2017 年第二季度报告
过去三个月 0.92% 0.04% 0.44% 0.09% 0.48% -0.05%
中融银行间3-5年中高等级信用债指数C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.56% 0.01% 0.44% 0.09% 0.12% -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金在建……
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