公告日期：2022-01-24

中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资
基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金沪深 300

基金主代码 003015

交易代码 003015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 22 日

报告期末基金份额总额 158,616,791.24 份

本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，
在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础上，
通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与
投资目标 风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，
谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不
超过 8.0%。

本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，
通过复制目标股票指数作为基本投资组合，然后
通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种
因素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关
投资策略 量化因子，并根据因子对应的股票权重调整基本
投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差以及交
易成本等相关优化，力争在控制风险的基础上实
现超越目标指数的相对收益。具体包括：1、资
产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投
资策略；4、债券投资策略；5、股指期货投资策

略；6、参与转融通证券出借业务投资策略。

业绩比较基准 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。