本基金在严格控制风险的前提下,投资于优质上市公司,并结合积极的大类资产配置,谋求基金资产的长期稳定增值。本基金采用灵活配置的股票投资策略,主要采用多因子策略,事件驱动及其他多种量化策略,并基于风险优化模型构建股票投资组合,力争获取超额收益。
本报告期内,基金在运作上整体上以偏股型基金指数为业绩目标,基于该指数进行大比例的组合配置,同时从价值和成长两个维度优选部分上市公司构建组合,进行小比例的组合配置。从行业配置来看,配置较多的行业为电力设备、食品饮料、石油石化、煤炭、家用电器、电子、医药生物、汽车等行业,整体行业和个股配置较为分散。