建信多因子量化股票型证券投资基金2023年度第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
建信多因子量化股票型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信多因子量化股票
基金主代码 002952
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 9 日
报告期末基金份额总额 6,653,212.21 份
投资目标 在有效控制风险的基础上,力争获取稳定、持续超越业绩比较基准的
投资回报,实现基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用多因子量化型投资策略,综合技术、财务、情绪等多方面
指标,精选股票进行投资,优化调整投资组合,力争实现高于业绩基
准的投资收益和基金资产的长期增值。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:85%×中证 800 指数收益率+15%×商业银行
活期存款利率(税前)。
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险
和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -113,678.04
2.本期利润 -149,140.79
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0219
4.期末基金资产净值 7,506,759.12
5.期末基金份额净值 1.1283
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
……
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