公告日期：2021-07-20

建信多因子量化股票型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
建信多因子量化股票 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信多因子量化股票
基金主代码 002952
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 9 日
报告期末基金份额总额 8,999,256.23 份
投资目标 在有效控制风险的基础上，力争获取稳定、持续超越业绩比较基准的
投资回报，实现基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用多因子量化型投资策略，综合技术、财务、情绪等多方面
指标，精选股票进行投资，优化调整投资组合，力争实现高于业绩基
准的投资收益和基金资产的长期增值。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为： 85%×中证 800 指数收益率+15%×商业银行
活期存款利率（税前）。
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险
和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 -405,075.84

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2.本期利润 711,789.56
3.加权平均基金份额本期利润 0.0762
4.期末基金资产净值 12,372,968.41
5.期末基金份额净值 1.3749
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.86% 1.04% 4.01% 0.75% 1.85% 0.29%
过去六个月 -3.54% 1.50% 1.60% 1.03% -5.14% 0.47%
过去一年 7.30% 1.44% 19.70% 1.09% -12.40% 0.35%
过去三年 44.86% 1.32% 37.92% 1.16% 6.94% 0.16%
自基金合同
生效起至今
37.49% 1.18% 39.18% 1.01% -1.69% 0.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
叶乐天 金融工程
及指数投
资部副总
经理，本
基金的基
金经理
2016 年 8 月 9
日
- 13 年 叶乐……
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