公告日期:2021-03-30
南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金(C 类份
额)基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 3 月 30 日
送出日期:2021 年 3 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方中证 500 增强 基金代码 002907
C
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国光大银行股份
有限公司 有限公司
基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2016 年 11 月 23 日
基金经理 李佳亮 金经理的日期
证券从业日期 2012 年 8 月 27 日
开始担任本基金基 2018 年 11 月 8 日
基金经理 崔蕾 金经理的日期
证券从业日期 2015 年 2 月 2 日
《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于
其他 2 亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大
会延续基金合同期限。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证 500 指数进行有效跟踪的
投资目标 基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争
实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争
使日均跟踪偏离度不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。
本基金标的指数为中证 500 指数。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
投资范围 市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以
及存托凭证(下同))、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融
资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期
存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票资产(含存托凭证)投资
比例不低于基金资产的 90%,投资于中证 500 指数成份股和备选成份股
的资产不低于非现金基金资产的 80%;本基金在每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金可投资存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金利用量化投资模型,在控制组合跟踪误差的基础上,力求投资收
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