公告日期：2021-07-21

南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方 500 量化增强股票发起

基金主代码 002906

交易代码 002906

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 485,213,650.68 份

本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证 500 指数进行
有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合
投资目标 管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求
基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过
0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

投资策略 本基金利用量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，
力求投资收益能够超越目标指数。

业绩比较基准 比较基准的标的指数：中证 500 指数

本基金的业绩比较基准：中证 500 指数收益率×95%+1%

本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券
风险收益特征 投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方中证 500 增强 A 南方中证 500 增强 C

下属分级基金的交易代码 002906 002907

报告期末下属分级基金的份 349,532,595.71 份 135,681,054.97 份

额总额

本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方中证 500增强”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日－2021 年 6 月 30 日）

南方中证 500 增强 A 南方中证 500 增强 C

1.本期已实现收益 29,242,265.59 11,726,945.53

2.本期利润 56,381,652.48 23,2……
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