公告日期：2024-05-09

广发中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金（LOF）更新的招募说明书
基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

时间：二〇二四年五月

【重要提示】

1、广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）于 2009 年 9 月 21 日经中国证监会证监许可
【2009】982 号文核准。广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同于 2009 年 11 月 26
日生效。2013 年 9 月 2 日，《关于广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）变更投资范围及其
相关事项的议案》经广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议通过，
并于 2013 年 10 月 10 日获中国证监会备案确认。自 2013 年 10 月 11 日起，由《广发中证 500
指数证券投资基金（LOF）基金合同》修订而成的《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》生效，原《广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》同日起失效。

2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

3、本基金的标的指数为中证 500 指数。

（1）指数样本空间

样本空间为指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行
的存托凭证组成：

科创板证券：上市时间超过一年。

创业板证券：上市时间超过三年。

其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。
（2）选样方法

在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300 的证券；

对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证
券；

将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 500 的证券作为指
数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址
http://www.csindex.com.cn

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，本基金的特定风险（包括跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌的风险等）等等。本基金为广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“广发中证 500ETF”）的联接基金，风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于广发中证 500ETF，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金与广发中证500ETF在投资方法、交易方式、申购赎回方式和业绩表现等方面存在着联系和区别。本基金对广发中证 500ETF 的投资比例不低于本基金资产净值的 90%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》和基金产品资料概要。

5、本次更新的招募说明书主要对基金管理人、基金托管人、相关服务机构、财务数据、
净值表现、其他应披露事项等信息进行修订，更新内容截止日为 2024 年 5 月 6 日，有关财务
数据和净值表现截止日为 2024 年 3 月 31 日（本报告中财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言...... 1
第二部分 释义...... 2
第三部分 基金管理人 ...... 10
第四部分 基金托管人 ...... 19
第五部分 相关服务机构 ...... 24……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。